Amibroker Back Testing Forex Handel

Minsta systemkrav. För att köra några av våra produkter behöver du. Alla Intel x86-kompatibla CPU. Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K.100MB skivutrymme.32-bit eller 64-bit. Om du inte är säker Vad du ska välja - använd 32-bitars 32-bitarsversion, fungerar överallt på både 32-bitars och 64-bitars Windows.64-bitarsversion kräver 64-bitars Windows och har fördel att kunna använda mer än 4 GB RAM, för detaljer Se kompatibilitetsschema Om du har 64-bitars Windows kan du installera och använda båda versionerna i separata mappar. De nedladdningsbara versionerna som finns här kan användas för att utvärdera programvaran gratis i upp till 30 dagar. Ingen registrering krävs. Produktsupport. Om du upplever några Problem att ladda ner eller installera vår programvara eller om du har frågor om hur du använder vår programvara, besök AmiBroker support sidor. AmiBroker versioner som är nyare än v6 00 är bara tillgängliga för registrerade kunder. Mer information om de senaste tillgängliga versionerna finns i avsnittet News. AmiBroker 6 00 Official Release. AmiBroker - teknisk Analys - och kartläggningsprogram, gratisversionsversion efter att du köpte licensen kommer den att vara upplåst. Installera inte det nödvändiga universella installationsprogrammet för både Professional och Standard-utgåvor. Inställningen innehåller även tilläggsprogram AmiQuote och AFL Code Wizard, så de behöver inte laddas ner Separat. Ladda ner 32-bitarsversion Ladda ner 64-bitarsversion. Versionsnummer 6 00 2 6002 Utgivningsdatum 8 oktober, 2015 32-bitars filstorlek 9 MB 9 412 064 byte 64-bitars filstorlek 10 MB 10 085 600 bytes. AmiQuote 3 12 Officiell Release. AmiQuote - Snabbt och effektivt citat nedladdningsprogram som låter dig dra nytta av gratis citat som finns tillgängligt på Internet Om du redan har laddat ner AmiBroker behöver du inte installera AmiQuote, eftersom den redan är installerad av AmiBroker installationsprogram. Ladda ner 32-bitarsversion Ladda ner 64- Bitversion. Version nummer 3 12 Utgivningsdatum 1 april 2015 32-bitars filstorlek 100KB 104,072 byte 64-bitars filstorlek 123KB 125,448 bytes. IBController 1 3 8.IBController - Automatiserad handelsgränssnittannons D-on för interaktiva mäklare och AmiBroker, 32-bitars 64-bitars gratisversion av Windows 32-bitars Windows-version fungerar med både 32-bitars och 64-bitars AmiBroker, se detta Denna programvara är en tillägg till AmiBroker och behöver AmiBroker installeras först Se Automatisk handel docs för mer information. Version nummer 1 3 8 Utgivningsdatum 10 augusti 2010 Filstorlek 56KB. SSLAddOn 1 00a. SSLAddOn för AmiBroker kan du skicka e-postmeddelanden till SMTP-servrar som kräver SSL-säker anslutning Denna programvara är ett tillägg Till AmiBroker och behöver AmiBroker installeras först. Versionsnummer 1 00a Utgivningsdatum 31 mars 2010 Filstorlek 343KB. AmiBroker Användarhandbok i PDF-format. Den aktuella användarhandboken ingår i hela installationspaketet i HTML Hjälp Format Det är tillgängligt genom att trycka på F1-hjälppnappen i AmiBroker, det kan bläddra och har en sök - och indexfunktion. Du ska använda den hjälpfilen, inte PDF-filen nedan. För enbart ändamål med utskrift om du behöver en kopia av någon anledning, PDF - Konverterad version finns här. Version nummer 6 0 Utgivningsdatum 8 oktober, 2015 Filstorlek 8 MB 7,890,264 byte 1344 sidor PDF-fil. AmiBroker Development Kit ADK. AmiBroker Development Kit - är ett paket för CC-utvecklare som gör det möjligt att utveckla egen indikator och DLL-datapaket. Paketet innehåller rubriker, CC-prover för anpassade Indikator och data DLLs Planera zip-fil. Ladda ner ZIP-filen. Versionsnummer 2 10a Utgivningsdatum 4 augusti 2010 Filstorlek 531KB. Copyright 2017 Alla rättigheter reserverade. Denna sida använder cookies Genom att surfa på denna sida godkänner du vår integritets cookies-policy är en mjukvara Utvecklingsföretag och tillhandahåller inte någon form av investeringar eller mäklarfirmor på finansmarknaderna. Backtesting Interpreting Past. Backtesting är en nyckelkomponent i effektiv handelssystemutveckling. Det uppnås genom att rekonstruera med historiska data handel som skulle ha skett i Tidigare med hjälp av regler definierade av en given strategi Resultatet erbjuder statistik som kan användas för att mäta strategins effektivitet Med hjälp av dessa data trad Ers kan optimera och förbättra sina strategier, hitta några tekniska eller teoretiska brister och få förtroende för sin strategi innan de appliceras på de verkliga marknaderna. Den underliggande teorin är att en strategi som fungerade bra i det förflutna sannolikt kommer att fungera bra i framtiden, Och omvändt är det sannolikt att någon strategi som utförde dåligt i det förflutna sannolikt kommer att fungera dåligt i framtiden. Denna artikel tar en titt på vilka applikationer som används för att backtest, vilken typ av data som erhålls och hur den ska användas. Data och Verktyget Backtesting kan ge gott om värdefull statistisk återkoppling om ett visst system. En del universella backtesting-statistik inkluderar vinst eller förlust - nettoförbättring eller förlust. Tidsram - Tidigare datum då testet inträffade. Universella - Aktier som inkluderades i backtest. Volatilitetsåtgärder - Maximal procentuell uppåtvändning och nackdel. Genomsnitt - Procent genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust, medelstänger hålls. Exponering - Andel av investerat eller exponerat kapital Market. Ratios - vinst-till-förlustförhållande. Ändrad avkastning - Procentuell avkastning över ett år. Riskjusterad avkastning - Procentuell avkastning som en funktion av risken. Typiskt kommer backtestingprogrammet att ha två skärmar som är viktiga. Den första tillåter näringsidkaren att Anpassa inställningarna för backtesting Dessa anpassningar inkluderar allt från tidsperiod till provisionkostnader Här är ett exempel på en sådan skärm i AmiBroker. Den andra skärmen är den faktiska backtestingresultatrapporten Här hittar du all statistik som nämns ovan igen här Är ett exempel på den här skärmen i AmiBroker. I allmänhet innehåller de flesta handelsprogramvaror liknande element. Vissa avancerade program innehåller också extra funktionalitet för att utföra automatisk positionering, optimering och andra mer avancerade funktioner De 10 budorden Det finns många faktorer som handlarna betalar Uppmärksamhet när de backtesting handelsstrategier Här är en lista över de 10 viktigaste sakerna att komma ihåg medan backtesting Ta hänsyn till de brett marknadstrender inom tidsramen där en viss strategi testades. Om en strategi bara backades från 1999-2000, kanske den inte går bra på en björnmarknad. Det är ofta en bra idé att backtest Över en lång tidsram som omfattar flera olika typer av marknadsförutsättningar. Tänk på det universum där backtesting inträffade Till exempel om ett brett marknadssystem testas med ett universum bestående av tekniska lager, kan det misslyckas att fungera bra inom olika sektorer Som en allmän regel, om en strategi riktar sig mot en särskild genre av lager, begränsa universum till den genren, men i alla andra fall behålla ett stort universum för teständamål. Volatilitetsåtgärder är oerhört viktiga att överväga när man utvecklar ett handelssystem Detta gäller särskilt för hyrda konton som utsätts för marginalanrop om deras eget kapital sjunker under en viss punkt. Handlare bör försöka hålla låg volatilitet låg för att minska risken och möjliggöra enklare Övergången in och ut ur ett visst lager. Det genomsnittliga antalet barer som hålls är också mycket viktigt att titta på när man utvecklar ett handelssystem. Även om de flesta backtestingprogrammen innehåller provisionkostnader i de slutliga beräkningarna betyder det inte att du bör ignorera denna statistik. Om möjligt, Öka ditt genomsnittliga antal barer som hålls kan minska provisionskostnaderna och förbättra din totala avkastning. Exponering är ett dubbelkantigt svärd Ökad exponering kan leda till högre vinst eller högre förluster, medan minskad exponering innebär lägre vinst eller lägre förluster. Det är en bra idé att hålla exponeringen under 70 för att minska risken och möjliggöra enklare övergångar in och ut ur ett visst lager. Genomsnittlig vinstförluststatistik kombinerad med vinst-till-förlustförhållandet kan vara användbart för att bestämma optimal Positionering och penninghantering med hjälp av tekniker som Kelly-kriteriet Se Money Management Använda Kelly-kriteriet Handlare kan ta större positioner och minska provisionskostnaderna genom att Ökar deras genomsnittliga vinster och ökar deras vinst-till-förlustförhållande. Den årliga avkastningen är viktig eftersom den används som ett verktyg för att jämföra ett system s avkastning mot andra investeringsplatser. Det är viktigt att inte bara titta på den totala årliga avkastningen utan också Att ta hänsyn till den ökade eller minskade risken Detta kan göras genom att titta på den riskjusterade avkastningen, som står för olika riskfaktorer Innan ett handelssystem antas, måste det överträffa alla andra placeringsställen med lika eller mindre risk. Backtesting customization Är oerhört viktigt Många backtesting-applikationer har inmatning för provisionsbelopp, runda eller fraktionerade partiestorlekar, fältstorlekar, marginalkrav, räntor, antaganden för släppning, positioneringsstorlekar, same-bar-exitregler, bakre stoppinställningar och mycket mer. De mest exakta backtestingresultaten, det är viktigt att ställa in dessa inställningar för att efterlikna mäklaren som kommer att användas när systemet går live. Backtesting kan ibland Leda till något som kallas överoptimering Detta är ett villkor där prestanda resultat är så högt anpassade till det förflutna att de inte längre är lika exakta i framtiden. Det är generellt en bra idé att genomföra regler som gäller för alla aktier eller en markering Uppsättning av riktade bestånd och är inte optimerade i den utsträckning att reglerna inte längre är förståeliga av skaparen. Backtesting är inte alltid det mest exakta sättet att mäta effektiviteten hos ett visst handelssystem. Ibland misslyckas strategier som har fungerat bra tidigare Gör det bra i nuvarande Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Var noga med att handla ett system som har testats framgångsrikt innan du går live för att vara säker på att strategin fortfarande gäller i praktiken. Slutsatser Backtesting är en av de viktigaste aspekterna av att utveckla Ett handelssystem Om det skapas och tolkas ordentligt kan det hjälpa handlare att optimera och förbättra sina strategier, hitta några tekniska eller teoretiska brister, såväl som gai N-förtroende för sin strategi innan den appliceras på den verkliga världsmarknaden. Resurser Tradecision - High-End Trading Systemutveckling AmiBroker - Budget Trading System Development. Backtesting kan du granska din aktiehandelstrategi på historiska data för att bestämma hur bra det skulle ha fungerat i Tidigare Om du har utvecklat en strategi med vilken du är redo att gå, kommer Backtesting-funktionen att hjälpa dig att förstå om dina metoder är livsdugliga och potentiellt framgångsrika. Hur fungerar backtesting? När du skapar en lagervisningsstrategi som innehåller alla nödvändiga kriterier och Det valda historiska året för jämförelse, backtesting tillämpar denna information och simulerar handeln för varje matchad aktie baserat på varje dag i det valda året. Alla matchande aktier kommer att läggas i din virtuella portfölj och alla som inte kommer att ignoreras Även om vissa aktier , Matchar kriterierna, kommer de fortfarande att ignoreras om det inte finns några lediga positioner i portföljen Traders Lägger vanligtvis inte ett stort antal bestånd i sin portfölj eftersom dess syfte är att kontrollera riskerna 20-30 aktier är i allmänhet tillräckliga. Portföljstorlek kan specificeras tillsammans med andra parametrar under strategisk skapande. Om vissa aktier i den virtuella portföljen överensstämmer med Avsluta kriterierna, sluta förlust eller ta vinstvillkor kommer motsvarande position att stängas. Användare kan ange kriterierna för stängningspositioner I det här fallet såldes aktier som köpts tidigare och kommer att återspeglas i simulerade affärer Positionen stängs sedan vilket tillåter För lediga platser i portföljen Handelssimulatorn tar flera sekunder för att utföra analysen. Testresultat och en lista över genomförda virtuella affärer visas på backtesting-rapporten sidan. Manuell backtestning. Utövande av handelens art. Manuell backtestning. Att öva konsten att Trading. By James Stanley. Trading, som många andra saker i livet, kan förbättras med erfarenhet Det här är ofta där nya handlare misslyckas Onc Jag realiserar detta faktum. De ser på en mycket enkel förhandling. Jag lär mig att handla lönsamt värt min tid. Själv och många andra handlare skulle eller kanske mer exakt ha svarat på en efterfrågad JA på den frågan och inledde en inlärningsprocess för att få vår Resultat till den punkt som vi vill Men inte alla skulle vara i den båten. Det svåra med erfarenhet när handel är det faktum att samma erfarenhet kan kosta oss pengar. Under åren har jag hört många flippigt hävda ah, det är din undervisning Till marknaderna Och det kan vara fallet Men det finns andra sätt att tjäna erfarenhet i spekulationens åldrade konst. Grav - och rishandlare, de ursprungliga skaparna av teknisk analys, skulle använda ett element av pappershandel för att spåra hypotetisk vinst Eller förluster för de strategier som de handlar om. Det här är relaterat till demohandel idag ett sätt att vi kan testa våra teorier och strategier på marknaden utan ekonomisk risk. Är detta exakt detsamma som handeln, nej Eftersom det inte finns någon likviditetsleverantör i den andra änden av din handel som utför ACTUAL-utförande men det kan ge mig möjlighet att testa mina strategier i en dynamisk miljö. Nackdelen med demohandel eller demotestning av en strategi är det faktum att det kan ta en Lång tid för att få tillräckligt med resultat för att bestämma min strategikonsistens Om jag vill testa en strategi på ett dagligt diagram kan det ta mig ett helt år bara för att placera några affärer Och efter dessa få branscher är jag inte säker på att jag Jag är bekväm nog med strategin att använda den, trots allt, bara ett fåtal handlar placerade, hur vet jag om det här var en anomali eller inte. Det är här manuell backtestning kan komma i spel. Det här är en metod där Jag kan simulera en levande marknadsmiljö med dynamiska priser Det är viktigt att notera alla backtest som vi utför, manuellt eller automatiserat, drabbas av en enstaka dragning och det är det faktum att tidigare prestanda inte nödvändigtvis kommer att replikera sig i På det sättet Framåt Men det är inte meningen med det manuella backtestet Anledningen till att jag gör testet är att träna mig själv med hjälp av verktygen i den strategi som testas, så att jag kanske vet hur man effektivt använder ansträngningen. Jag kan göra Detta på vilken tid som helst, med vilket valutapar som helst och nästan vilken strategi som jag handlar. Steg 1 Klä diagrammet. Det första steget när manuell backtest är att klä våra diagram över de indikatorer som vi kommer att använda i den strategi som vi Testar För den här illustrationen ska jag använda en 89-årig EMA och en 13-årig CCI Efter att vi har klättrat på klädet, är vi redo att fortsätta. Framställd av James Stanley. Steg 2 Ta ett steg tillbaka i tiden. Efter att vi har vår Diagram klädd måste vi gå till en tidigare period på diagrammet Här är att jag vill vara obekant av prisåtgärder för den testade perioden Jag vill att priserna ska ligga så nära dynamiken på en verklig marknad som möjligt Jag vill att detta ska Vara oförutsägbar. För att göra det kan jag helt enkelt klicka och dra tillbaka i tid för att komma till en e Arlier datum på diagrammet. Framställd av James Stanley. Steg 3 Gå framåt i tiden. Denna funktion är mycket fördelaktig för handlare som gör en hel del manuella backtest, men ofta okända för många. Detta har att göra med framåt och bakåt , Pilar på ditt tangentbord. Om jag ville gå tillbaka en timme, kan jag helt enkelt trycka på bakåt-pilknappen en gång. Men om jag testar på ett 4-timmarsdiagram 1 trycker du på pilarna framåt eller bakåt Likvärdigt med att gå framåt eller bakåt 4 timmar åt gången. Det här är en mycket bekväm funktion som kan ge mig möjlighet att korsa ett stort avstånd på diagrammet under en kort tidsperiod. Till denna punkt vill jag gå framåt på diagrammet u När jag hittar en handel som uppfyller mina kriterier När jag gör det ska jag pausa och vi är redo att gå vidare till steg 5. Steg 4 Spela in resultaten. Detta steg kan avvika mellan näringsidkare till näringsidkare baserat på stil och sätt - keeping Jag uppmanar alla nya handlare eller de nya till manuell back-testing för att skriva var och en av dessa branscher ner Det är en journal, ett kalkylblad eller en handelslogg. En del viktig information finns här. Var skulle du placera ditt stopp. Var vill du se för att ta vinst. Du kan spela in all denna information, liksom alla andra observationer Som du har gjort Efter några trader kommer du att ha några bitar av information du kan använda för att sedan göra strategin effektivare för dina mål. Steg 5 Skölj och Repeat. After vi har hittat en hypotetisk handel, då kan vi Gå vidare framåt i framtiden för att få en uppfattning om hur det kan ha fungerat. Återigen kan vi spela in dessa resultat i våra tidskrifter. Sedan kan vi gå vidare till nästa handel. Vi kan fortsätta att göra detta tills vi känner tröst, Och erfarenheten av strategin att gå vidare till nästa teststeg För vissa handlare som testar med mindre saldon tar andra språnget direkt in i levande marknader, medan andra, som jag själv, kommer att testa strategin på ett demokonto med Levande, dynamisk prissättning .--- Skriven av Ja Mes B Stanley. För att kontakta James Stanley, kan du följa James på Twitter. JStanleyFX. DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Hur kan du backtest din handelsstrategi korrekt? Mycket framgångsrika näringsidkare delar en vana de backtest Deras handelsstrategier Backtesting din handelsstrategi kommer inte ensam att garantera att du kommer att bli lönsam, men det är ett jätte steg i rätt riktning. I den här artikeln undersöker vi några potentiella företeelser som kan krypa in i din backtesting, och vi kommer att titta på hur man minimerar Effekterna av dessa fördomar. Det finns många problem som kan uppstå när du backtestar ditt handelssystem, men de flesta problem faller i en av tre kategorier postdiktiva fel, för många variabler eller inte förutse drastiska förändringar på marknaden. Var och en av dessa fel är Förklarade, tillsammans med metoder för att undvika fel. Klicka här för att lära dig hur du använder Bollinger Bands med ett kvantifierat, strukturerat tillvägagångssätt för inc Reparera dina trading kanter och säkra större vinster med Trading with Bollinger Bands En kvantifierad Guide.1 Postdictive Error. The postdictive felet är bara ett fint sätt att säga att du har använt information som endast är tillgänglig efter det att du testa ditt system Tro det eller inte, Det här är ett mycket vanligt fel vid testning av handelssystem. Det här felet är enkelt att göra Vissa program kan du använda dagens data vid testning av ett handelssystem, vilket alltid är ett postdiktivt fel vi inte vet om dagens data är användbara ännu För att förutsäga framtiden men vi vet säkert om det är användbart för att förutse det förflutna. Skulle du älska att kunna använda slutkursen för GBP-dollarn för att förutsäga vad marknaden kommer att göra idag. Naturligtvis skulle du definitivt skulle , Men tyvärr är denna information inte tillgänglig för oss förrän dagen är över. Till exempel kan du ha ett system som innehåller slutkursen, då innebär det uppenbarligen att handeln inte kan initieras förrän dagen är över Rwise det här är ett postdictivt fel Ett annat exempel kan hjälpa till att illustrera det postdiktiva felet om du har en regel i ditt handelssystem om högsta priser, då får du ett postdiktivt fel Det beror på att högsta priser ofta definieras av data som kommer senare i Framtiden. Vägen att undvika det postdiktiva felet är att se till att när du backtestar ett system så att endast information som tidigare finns tillgänglig vid backtesting Med manuell backtesting eller backtesting med forex tester kan du uppnå detta Ganska enkelt, men med automatiserad backtesting kan det postdiktiva felet smyga in i ditt handelssystem.2 För många variabler. Det här kallas också graden av frihetsperspektiv Det innebär helt enkelt att du har för många variabler eller handelsindikatorer i ditt handelssystem. Är mycket möjligt att komma fram till ett handelssystem som kan förklara förflutet prisbeteende hos ett valutapar. Ju fler indikatorer du lägger till desto lättare blir det ofta p Roblem anländer när du vill tillämpa detta system för framtiden. Ofta när ett handelssystem har för många indikatorer kan det förutsäga marknadsbeteendet under en tid extremt bra Men det är allt systemet bra för, för i Framtiden faller systemet ifrån varandra. Ovanstående uttalande är ofta svårt för handlare att komma till rätta med, men det är sant. Tänk vad William Eckhardt, New Market Wizards har att säga om handelssystem, i allmänhet de delikata tester som statistiker använder Att klara betydelsen utifrån marginaldata har ingen plats i handel Vi behöver trubbiga statistiska instrument, robusta tekniker. Uppenbarligen varnar han mot graden av frihetsfel och föreslår att enkla handelssystem är mer benägna att stå tidstest. Det här är helt sant . Några av de mest kraftfulla handelssystemen som finns tillgängliga är extremt enkla. Håll i åtanke när du handlar, och när du försöker hitta ett lönsamt handelssystem kommer de flesta handlare att finna det med Erfarenhet blir de mer benägna att omfamna uppfattningen att enklare handel är att föredra framför ett komplicerat tillvägagångssätt.3 Drastiska förändringar i marknaden. Många handlare glömmer att förutse oförutsedda händelser som kommer att uppstå i framtiden. Det betyder inte riktigt att du inte vet Vad som kommer att hända i framtiden för att du vet det kommer det att finnas tider i framtiden när marknaderna kommer att verka felaktigt När det händer bör du ha utformat ditt handelssystem för att fungera under dessa tider. Kanske kan några exempel hjälpa till med Detta När Saddam Hussein hittades under helgen reagerade valutamarknaden ganska drastiskt på måndagens öppnande När den globala finanskrisen började utvecklas i september 2008 handlades de flesta valutapar med mycket mer volatilitet än vad som hade sett i åratal. Faktum är att Det kommer att bli oväntade händelser i framtiden, och dessa händelser kommer att påverka marknaderna, så det bästa du kan göra är att vara förberedd. Hur förbereder du för R det oväntade Tänk på dessa enkla lösningar.1 Överdriv dina förväntade förluster Om din backtesting avslöjar en maximal förlust på 5000, antar du en maximal förlust på 10 000. Kommer dina handelssystem fortfarande att vara lönsamma under dessa förutsättningar. 2 Bestäm en lämplig risknivå för varje Handel Kom ihåg att även denna risknivå kommer sannolikt att överskridas Om du har bestämt dig för att riskera 1 på varje handel, bör du anta att du i framtiden kan vara i handeln och det kommer en oväntad händelse och din handel kommer att Inte förlora 1, men i stället kommer 5 att gå vilse.3 Du borde ha en beredskapsplan upprättad. Så här kommer du att avsluta en handel om något händer och du kan inte komma åt ditt konto. Till exempel, vad händer om din handelsplattform är otillgänglig Och du vill desperat ha en handel De flesta mäklare erbjuder en telefonlinje till handlare för dessa fall Har du telefonnummer.4 Har du en maximal risknivå? Detta skulle vara tillämpligt om du har flera affärer o Pennan samtidigt Om du bestämmer dig för att riskera 1 per handel och du har 7 affärer öppna samtidigt betyder det att du riskerar 7 av ditt konto Eller har du bestämt dig för en maximal risknivå på 3? Tänk på att den oväntade viljan Uppstår bör du förmodligen ha en maximal risknivå för de tider när du har flera öppna affärer.5 Vad är den maximala dröjsmålsbeloppet ditt handelssystem förlorar under en längre tid du är villig att tolerera Med tanke på att du och Du är inte ensam är mer benägna att överskatta graden av drawdowns som du kan tåla är det viktigt att vara realistiskt Om du förlorar 30 av ditt konto kommer du sluta handla Vad med om du förlorar 50 Eller om du ser 70 av ditt konto försvinner Återigen är det bästa sättet att planera för drawdowns att göra omfattande backtesting för att ta reda på vilken typ av historiska drawdowns som ditt handelssystem upplever och planera för ännu värre drawdowns i framtiden. Att delta i drastiska förändringar På marknaderna är det enda bästa sättet att behålla eget kapital i ditt konto. Så du vet att framgångsrika näringsidkare delar denna vana, de backtestar sina handelsstrategier. Du vet att backtesting skiljer de rika affärerna från de som förlorar pengar. Du vet också flera sätt att Innehåller backtesting i ditt handelsregime Och du vet om fallgroparna vad du ska ta hand om när du är backtesting, så att du kan få ut det mesta av processen Men vad kommer du att få ut av att backtesting ditt handelssystem I nästa Artikel Jag kommer att utforska biverkningarna av backtesting. Walter Peters, PhD är en professionell Forex Trader och pengar chef för en privat Forex fond Dessutom Walter är medgrundare av en resurs för Forex handlare Walter älskar att höra från andra handlare, Han kan nås via e-post på.